Założenia Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów. I dlaczego klasycznej?
Wykład ten poświęcony będzie Klasycznej Metodzie Najmniejszych Kwadratów. Możesz oczywiście też się spotkać z nazwą Klasyczny Model Regresji Liniowej, w skrócie KMRL. Obie nazwy są poprane i obie możesz śmiało wykorzystywać.
Przedstawię Ci oraz pokrótce omówię wszystkie podstawowe założenia tej metody.
Warto znać te założenia, gdyż bardzo często zagadnienie to pojawia się na egzaminie z ekonometrii, ale nie tylko. Pamiętam dobrze, że wymienienie założeń KMNK trafiło mi się jako jedno z pytań na obronie pracy licencjackiej. [Czytaj całość…]
O regresji i Metodzie Najmniejszych Kwadratów, czyli skąd wzięły się oszacowania parametrów modelu
W tym Wykładzie zabieram się za temat regresji i Metody Najmniejszych Kwadratów – coś, co powinien znać każdy student mający do czynienia z modelowaniem ekonometrycznym.
Dowiesz się zatem, skąd wzięły się wzorki na oszacowania parametrów strukturalnych „a” modelu ekonometrycznego. [Czytaj całość…]
Metoda Hellwiga w Excelu dla wielu zmiennych, czyli jak sprawnie wszystko obliczyć (VIDEO)
Metoda Hellwiga jest podstawową metodą wykorzystywaną przy wyborze zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego.
W poniższym filmiku pokazuję sposób, jak uniknąć tych wszystkich obliczeń związanych ze współczynnikami korelacji oraz tak zwanymi małe „h” i duże „H”. [Czytaj całość…]
Program GRETL w modelowaniu ekonometrycznym (VIDEO)
W powyższym filmiku pokazuję jak wykorzystać program GRETL do podstawowych analiz ekonometrycznych. [Czytaj całość…]